Curso:
Pós-Graduação em Análise e Gestão de Informação
Unidade curricular:
Modelos de Solvência
Semestre:
Primavera
Número de créditos:
7,5
Número de horas de aula por semana:
2
Objetivos da unidade curricular:
Conhecer a importância dos conceitos de Enterprise Risk Management, Capital Económico e Capital Regulatório. Compreensão dos riscos associados à actividade Bancária e Seguradora. Mensuração dos riscos associados às actividades Bancária e Seguradora. Estudo de medidas de risco como o VaR e TVaR. Exemplos de aplicação dos Modelos Standard.Compreender o objectivo e a importância dos projectos Basileia II/III e Solvência II.
Requisitos de frequência:
Não existem.
Língua de ensino:
Português/Inglês