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Detalhe da Disciplina
Curso: Mestrado em Estatística e Gestão de Informação
Unidade curricular: Modelos de Solvência
Semestre: Primavera
Número de créditos: 7,5
Docentes: 
Número de horas de aula por semana: 2.00
Objetivos da unidade curricular:

Conhecer a importância dos conceitos de Enterprise Risk Management, Capital Económico e Capital Regulatório. Compreensão dos riscos associados à actividade Bancária e Seguradora. Mensuração dos riscos associados às actividades Bancária e Seguradora. Reconhecimento da arquitetura institucional europeia em matéria de supervisão do sistema financeiro. Obter uma visão global do regime europeu de solvência do setor segurador (Solvência II). Obter uma visão global do regime internacional de solvência do setor bancário (Basileia III). Estudo de medidas de risco como o VaR e TVaR. Exemplos de aplicação dos Modelos Standard.

Requisitos de frequência:
Não existem.
Língua de ensino: Português/Inglês

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