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Detalhe da Disciplina
Curso: Pós-Graduação em Mercados e Riscos Financeiros
Unidade curricular: Mercados de Obrigações
Semestre: Outono
Número de créditos: 7,5
Docentes: 
Jorge Miguel Ventura Bravo
 (Docente responsável)

Número de horas de aula por semana: 2.00
Objetivos da unidade curricular:

O curso debruça-se sobre o pricing e utilização de um conjunto alargado de instrumentos de dívida (fixed income securities) em estratégia de gestão de activos e gestão de risco. Será abordada a organização e funcionamento dos mercados de obrigações, o pricing de obrigações de cupão zero, de obrigações de taxa fixa, de taxa variável e com risco de crédito (corporate bonds), inflation-linked bonds, obrigações convertíveis entre outros instrumentos de dívida, emitidas por entidades públicas e privadas. São analisadas e implementadas técnicas de estimação da yield curve (Bootstraping, Nelson-Siegel-Svensson method, plines) e estratégias de hedging e de imunização contra o risco de taxa de juro bem com estratégias activas de gestão de risco. São ainda analisados indicadores de avaliação do desempenho de carteiras de dívida.

Requisitos de frequência:

NA

Língua de ensino: Português/Inglês

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