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Detalhe da Disciplina
Curso: Pós-Graduação em Mercados e Riscos Financeiros
Unidade curricular: Banca, Seguros e Longevity - Linked Securities
Semestre: Primavera
Número de créditos: 7,5
Docentes: 
Jorge Miguel Ventura Bravo
 (Docente responsável)

Número de horas de aula por semana: 2.00
Objetivos da unidade curricular:

Neste curso identificam-se os modelos de negócio e os principais factores de risco da actividade bancária e seguradora e analisa-se de forma detalhada as soluções de mercado de capitais para a gestão do risco de mortalidade e longevidade, em particular as que implicam a utilização de longevity-linked derivatives. O curso aborda o problema do risco de longevidade e discute as soluções de gestão de risco ao dispor de seguradoras, annuity providers e fundos de pensões. Particular atenção é dada à estruturação, pricing e hedging de derivados financeiros em que o activo subjacente está directa ou indirectamente à evolução da mortalidade ou longevidade numa população (longevity/mortality bonds, longevity swaps, mortality futures and options, structured products,...) numa abordagem hands-on. São analisados os principais métodos estocásticos de modelação da mortalidade e os aspectos práticos relativo ao desenvolvimento do mercado.

Requisitos de frequência:

NA

Língua de ensino: Português/Inglês

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