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Detalhe da Disciplina
Curso: Pós-Graduação em Data Science for Finance
Unidade curricular: Algorithmic Trading & Market Microstructure
Semestre: Primavera
Número de créditos: 2,5
Docentes: 
Rui Correia
 (Docente responsável)

Número de horas de aula por semana: 1.00
Objetivos da unidade curricular:

Esta disciplina procura detalhar e caracterizar como os algoritmos estão a ser aplicados na transação de produtos do mercado financeiro através de ferramentas/estruturas electrónicas e automatizadas. Dado o impacto actual que estes padrões de negociação de alta frequência causam no mercado, a disciplina também irá detalhar a microestrutura dos mercados financeiros que é essencial para o desenvolvimento destas novas técnicas aplicadas pelos participantes de mercado. A disciplina também irá descrever alguns casos de estudos para que os alunos entendam a sua aplicação prática.

Requisitos de frequência:

Registo na Pós-Graduação em Data Science for Finance.

Língua de ensino: Português. Em caso de existirem alunos ou professores estrangeiros, as aulas serão dadas em Inglês.

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